자동매매(백테스트) 1,768번의 기록 — 어떻게 1만불이 3백만불이 되었나? (수익률 30,000% 검증)

숫자부터 말하겠다. 1만 달러를 넣고 5년 4개월을 돌렸더니, 약 300만 달러가 됐다. 수익률 약 30,000%. 총 거래 1,768번. 이 숫자만 보면 “사기 아니야?”라고 생각하는 게 정상이다. 나도 남이 이런 글을 쓰면 먼저 의심부터 할 것이다. 세상에 공짜 점심은 없으니까.

그래서 이 글에서는 이 숫자가 어떻게 나왔는지, 어떤 전략을 썼는지, 중간에 얼마나 잃었는지, 그리고 이 결과를 어떻게 해석해야 하는지를 가감 없이 풀어보려 한다. 솔직히 말하자면, 이 숫자가 미래에도 반복된다는 보장은 없다. 하지만 이 결과가 나온 과정 자체는 충분히 들여다볼 가치가 있다. 데이터를 숨기거나 유리한 부분만 보여주는 건 내 스타일이 아니다.

전략의 뼈대: Etherium 4H ALPHA v6.1

먼저 전략 구조를 설명해야 한다. 이걸 모르면 숫자가 아무 의미가 없으니까.

이 전략은 Bybit의 ETH/USDT 무기한 선물을 대상으로, 4시간 캔들을 기준으로 거래한다. 왜 ETH인가? 비트코인도 좋지만, ETH는 변동성이 더 크면서도 유동성이 충분하다. 변동성이 크다는 건 기회가 많다는 뜻이고, 유동성이 충분하다는 건 큰 금액을 움직여도 슬리피지가 작다는 뜻이다. 4시간 캔들을 쓰는 이유는, 너무 짧은 타임프레임(1분, 5분)은 노이즈가 심하고 수수료 부담이 크며, 너무 긴 타임프레임(일봉, 주봉)은 기회가 적기 때문이다. 4시간은 그 사이에서 최적의 균형점이다.

롱과 숏 모두 진입하고(롱 916번, 숏 852번), 최대 레버리지는 5배, 거래당 리스크는 계좌의 4%로 제한된다. 피라미딩은 최대 5개 포지션까지 허용한다. 이 설정들은 수천 번의 시뮬레이션을 통해 최적화된 값이다.

가장 핵심적인 부분은 진입 조건이다. 6개의 서로 다른 기술적 필터가 전부 동의해야만 포지션을 연다.

첫째, Trend Magic. CCI 20과 ATR 5를 결합한 노이즈 필터링 추세 탐지 지표다. 단기 추세의 방향을 잡아주면서 가짜 신호를 걸러낸다. 둘째, 볼린저 밴드 스퀴즈 + 켈트너 채널. 변동성이 극도로 압축됐다가 터지려는 순간을 포착한다. 폭풍 전의 고요함을 감지하는 센서라고 보면 된다. 셋째, ZLSMA 150. 지연이 거의 없는 최소제곱이동평균으로 중기 추세 방향을 잡는다. 일반 이동평균보다 반응이 빠르면서도 노이즈에 강하다. 넷째, EMA 200. 장기 추세의 관문 역할. 200 EMA 위에서만 롱, 아래에서만 숏. 이게 가장 간단하면서도 강력한 필터다. 다섯째, RSI 50 이상. 모멘텀 확인. 여섯째, 샹들리에 엑시트 크로스. ATR 기반의 변동성 반전 신호다.

6개가 전부 같은 방향을 가리킬 때만 진입하니까, 전체 시간의 15~20% 정도만 실제로 거래가 이루어진다. 나머지 80%는 기다린다. 이 “기다림의 규율”이야말로 이 전략의 진짜 무기다. 초보 트레이더의 가장 큰 적은 시장이 아니라 “뭔가 해야 할 것 같은” 충동이다.

1,768번의 거래, 숫자를 해부한다

전체 성과를 구체적으로 정리하면 이렇다. 시작 자본금 10,000달러, 최종 잔고 2,999,863달러, 순수익 2,989,863달러. 연평균 복합 수익률(CAGR)은 191.83%다. 승률은 51.02%로 절반을 살짝 넘는다. 수익 팩터는 1.80으로, 1달러를 잃을 때마다 1.80달러를 번다는 뜻이다. 수수료는 거래당 0.044%가 전부 반영됐다.

여기서 중요한 건 승률이 51%라는 점이다. 거의 동전 던지기 수준 아니냐고? 맞다. 하지만 이기는 거래의 평균 수익이 지는 거래의 평균 손실보다 크기 때문에 전체적으로 수익이 난다. 이걸 “양의 기댓값”이라고 한다. 카지노가 돈을 버는 원리와 같다. 매 판에서 이기지 않아도, 기댓값이 양수이면 판 수가 쌓일수록 돈은 늘어난다. 100번 거래해서 51번 이기고 49번 지지만, 이기는 거래에서 벌어들이는 금액이 지는 거래에서 잃는 금액의 1.8배이니까, 결과적으로 돈이 불어난다.

소르티노 비율은 2.052다. 이건 “하방 변동성 대비 수익률”을 나타내는 지표인데, 2 이상이면 매우 우수한 수준이다. 일반적인 헤지펀드의 소르티노 비율이 1~1.5 정도인 걸 감안하면, 상당히 높은 수치다. 같은 기간 ETH를 그냥 들고 있었을 때의 수익률은 244.29%. AutoBot 전략은 그것의 122배를 기록했다.

최악의 순간: 최대 낙폭 33.7%

좋은 얘기만 하면 신뢰가 안 간다. 그래서 최악의 시기도 말하겠다.

5년 4개월 동안 최대 낙폭(Max Drawdown)은 33.7%였다. 금액으로는 약 691,786달러. 계좌에 200만 달러 넘게 있다가 70만 달러 가까이 증발하는 걸 지켜보는 건 정신적으로 극도로 힘든 일이다. 70만 달러면 한화로 약 9억 원이다. 이걸 버틸 수 있는 사람만 이 전략을 써야 한다. 이건 협박이 아니라 충고다.

근데 이걸 다른 각도에서 보면, 코로나 폭락, 루나-테라 사태, FTX 붕괴를 전부 겪으면서도 최대 낙폭이 33.7%에서 멈췄다는 건 리스크 관리가 작동했다는 증거이기도 하다. 같은 기간 비트코인은 고점에서 75% 이상 빠졌고, 대부분의 알트코인은 90% 넘게 폭락했다. ETH 자체도 고점 대비 80% 넘게 빠진 적이 있다. 그 와중에 33.7%에서 방어한 건 나쁘지 않은 성적이다.

이 숫자를 어떻게 받아들여야 하나

제가 직접 겪어보니, 백테스트 결과를 볼 때 가장 위험한 태도는 두 가지다. 하나는 맹신, 다른 하나는 무시.

맹신하면 안 되는 이유: 백테스트는 과거 데이터에 기반한다. 미래의 시장 구조가 과거와 완전히 달라질 수 있다. 규제 변화, 새로운 유형의 위기, 유동성 구조의 변화, 알고리즘 트레이딩의 확산으로 인한 시장 미시구조 변화 같은 것들은 백테스트에 반영되지 않는다. 또한 슬리피지와 실제 체결 환경도 백테스트에서 완벽하게 재현되지 않는다.

무시하면 안 되는 이유: 5년이 넘는 기간, 1,768번의 거래, 코로나와 루나와 FTX를 포함한 극단적 시장 환경을 모두 통과한 데이터다. 이 정도면 단순한 우연이라고 치부하기엔 표본이 충분하다. 만약 100번의 거래였다면 운이라고 할 수도 있다. 하지만 1,768번은 통계적으로 의미 있는 표본이다.

내가 권하는 태도는 이렇다. “이 전략은 과거에 작동했고, 그 근거는 탄탄하다. 미래에도 비슷하게 작동할 가능성이 높지만, 보장은 없다.” 이 정도의 현실적인 기대를 갖고 접근하는 게 건강하다. 그리고 절대로 잃으면 안 되는 돈으로 투자하지 말 것. 이건 어떤 투자에서든 기본 중의 기본이다.

AutoBot으로 이 전략을 그대로 쓸 수 있다

이 전략을 직접 구현하려면 TradingView Pine Script 코딩 능력, Bybit API 연동 지식, 서버 운영 경험이 필요하다. 솔직히 일반인이 하기엔 벽이 높다. Pine Script만 해도 제대로 배우려면 최소 몇 달은 투자해야 한다.

AutoBot은 이 전략을 아무나 쓸 수 있도록 만든 시스템이다. TradingView에서 웹훅 알림이 오면 자동으로 Bybit에 주문이 들어간다. 설정은 15분이면 끝나고, 코딩 지식은 필요 없다. API 키는 AES-256으로 암호화 보호되고, 출금 권한은 사용하지 않아 자금 유출 위험이 없다.

왜 이 전략이 장기적으로 유효한가

1,768번의 데이터가 보여주는 가장 중요한 사실은, 이 전략이 특정 시장 환경에만 작동하는 게 아니라는 점이다. 2020년의 코로나 폭락장, 2021년의 역사적 강세장, 2022년의 루나-FTX 폭락장, 2023년의 회복장, 2024~2025년의 ETF 강세장을 전부 통과했다. 상승장에서는 롱으로, 하락장에서는 숏으로, 다양한 환경에서 수익을 냈다. 이건 전략이 단일 환경에 과최적화되지 않았다는 강력한 증거다.

마지막으로 한 가지 분명히 해두고 싶은 게 있다. 이 백테스트 결과가 “누구나 300만 달러를 벌 수 있다”는 뜻은 아니다. 시작 자본, 진입 시점, 시장 환경에 따라 실제 결과는 달라질 수 있다. 중요한 건 전략의 구조적 우위가 통계적으로 입증됐다는 것이다. 한두 번이 아니라 1,768번에 걸쳐서. 이 점을 정확하게 이해하고 접근하길 바란다.

관심이 있다면 godstary.com에서 자세한 내용을 확인해보길 바란다. 가입은 godstary.com/register에서 할 수 있다. 1,768번의 거래가 보여준 데이터를 직접 확인하고, 판단은 본인이 하면 된다. 숫자는 거짓말을 하지 않는다. 근데 숫자를 어떻게 해석하느냐는 각자의 몫이다.